Guten Tag ! Sie sehen hier eine (fast) vollautomatische
Daytrading-Strategie um den DAX-Index (Future) zu handeln.
Nur die Orders (4-teilig) müssen bei Haupthandelsbeginn der Börse (EUREX, Frankfurt) eingegeben
werden. Alles Weitere geschieht automatisch, ohne dass der Markt bzw. die
Orders überwacht werden müssten.
Die Handelsstrategie „HS1day“ wurde Anfang 2024
auf Basis von echten Kursdaten (intraday, ¼ Mio Datensätze) entwickelt und
befindet sich seit April in der realen Testphase ! Ob die guten
Backtestergebnisse bestätigt werden können, muss noch abgewartet werden…
Im interaktiven Chart sehen Sie die Systemequity (weisse Linie) ab 01/2019 mit den über 300 Trades sowie als Benchmarkvergleich
den DAX (Future) abgebildet (rote Linie, Entwicklung ab 01/2019 !). Klick auf den Chart zeigt Tradedaten: TradeNr, Datum, Einstiegs-,
Ausstiegskurs sowie Ergebnis incl. Spesen von 1,5 Punkten.
Alle Werte in Punkten, Umrechnung in Euro siehe Tabelle unten. Letzter Stand: 11.02.2025
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Informationen zum Handelssystem
Die softwaregestützte Strategie generiert maximal 1 Trade/Signal pro Tag und hat lediglich 2
Masterbedingungen, spezielle Algorithmen um ein Signal zu erzeugen. Die
Umsetzung ist in allen 3 DAX-Future-Produkten möglich:
Produkt
Kürzel
Wert/Pkt
ISIN
Margin-Overnight
Margin-Intraday
DAX-Future
FDAX
25 €
DE0008469594
43.500 €
30.500 €
DAX-Mini
FDXM
5 €
DE000A160WT6
8.700 €
6.100 €
DAX-Micro
FDXS
1 €
DE000A2QNFN5
1.700 €
1.200 €
Die Marginanforderungen (Sicherheitsleistung) werden durch die Börse festgelegt und ändern sich.
Um die geringere Intraday-Margin in Anspuch nehmen zu können muss die Position bis 21:45h geschlossen werden.
Beim Backtest wurden Ausführungskosten von 1,5 Pkte pro Trade berücksichtigt, was realistisch ist. Eine Umsetzung
mit anderen Produkte, wie ETF, CFD oder Zertifikaten auf den DAX ist
(vermutlich) nicht möglich, auch weil diese nicht genau genug dem Index folgen
und daher zu anderen Ergebnissen führen würden.
Die Verlustbegrenzung (MoneyManagement)
Das maximale Risiko pro Trade beträgt in der Regel ca. 80 Punkte
mit Ausnahme von extremen Ereignissen wie einem Black Swan (zum Beispiel 2001), welche in den letzten Jahren jedoch nicht aufgetreten sind.
Der Verlust könnte nur dann höher werden, wenn es zu einer Handelsunterbrechung käme, während eine Position
geöffnet ist und der nächste Kurs unterhalb des Verlustbegrenzungs-STOPs liegen würde.
Das Gewinnziel
Der maximale Ertrag pro Trade beträgt 300 Punkte (Gewinnziel). Jede Position wird
automatisch spätestens zum Handelsende ca. 22:03h geschlossen, somit gibt es
KEIN Übernachtrisiko. Dies ist in der heutigen Zeit besonders von Vorteil.
Denn unvorhersehbare Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder globaler Art
wie beispielsweise Naturkatastrophen können erhebliche Auswirkungen auf die
Börsen haben und sind außerhalb der Handelszeit nicht abzusichern.
Die wichtigsten statistischen Kennzahlen
Trefferquote ca. 60%, Profitfaktor
ca. 2,4 das Verhältnis durchschnittlicher Gewinn/Verlust beträgt ca. 1,7
(Gewinn also 1,7x höher als der Verlust), durchschnittliches Tradeergebnis ca.
40 Punkte.
Was bringt das ?
Kommt auf den Einsatz an...
Ergebnisse in Spalte 4: beziehen sich auf den absoluten Mindesteinsatz von 2.200 €. (Micro-DAX Sicherheitsleistung 1.700 € plus max-Drawdown von ca. 500 Pkte entsprechend 500 €).
Ergebnisse in Spalte 5: berücksichtigen wenn nur ein bestimmter Prozentsatz eines Handelskontos in die Sicherheitsleistung investiert würde.
Jahr
#Trades
Ergebnis in Pkte
Rendite in % bei Mindesteinsatz
Rendite in % bei 30% - Margineinsatz
2019
60
1.376
62.5%
24.3%
2020
38
2.195
99.8%
38.7%
2021
52
1.663
75.6%
29.3%
2022
48
2.451
111.4%
43.3%
2023
54
2.546
115.7%
44.9%
2024
48
1.106
50.3%
19.5%
Ergebnisse beziehen sich auf den Micro-DAX-Future mit einer Sicherheitsleistung overnight von 1.700€.
Die Inanspruchnahme von ca. 30% niedrigeren Intraday-Marginsätzen wäre möglich, dann müsste Position um 21:45h geschlossen werden.
Was sind Futures ? Ein Future, auch als Terminkontrakt
bezeichnet, ist ein Finanzderivat, das den Käufer dazu verpflichtet, einen
bestimmten Vermögenswert (z. B. eine Aktie, eine Anleihe, eine Währung, einen
Rohstoff usw.) zu einem festgelegten Preis und zu einem bestimmten zukünftigen
Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. In fast allen Fällen werden die Verpflichtungen
(offene Positionen) bereits vor diesem Zeitpunkt durch ein entsprechendes Gegengeschäft,
also das Schliessen der Position, aufgehoben. Das heißt, vor Fälligkeit werden gekaufte
Kontrakte durch Verkauf, verkaufte Kontrakte durch Rückkauf gleicher Kontrakte glattgestellt.
Die Gründe, Futures zu handeln sind vielfältig:
Hebelwirkung: Futures ermöglichen es, mit einem vergleichsweise kleinen Einsatz große Positionen zu handeln,
was die Möglichkeit zu höheren Gewinnen (aber auch Verlusten) bietet.
Liquidität: Der Dax-Future ist einer der liquidesten und am häufigsten gehandelten Future-Kontrakte weltweit,
was bedeutet, dass es leicht ist, Positionen zu eröffnen und zu schließen.
Diversifikation: Der Dax-Future ermöglicht es Anlegern, ihr Portfolio zu diversifizieren, da er sich auf den
deutschen Aktienindex bezieht, der eine Vielzahl von Branchen abdeckt.
Kurzfristige Spekulation: Futures ermöglichen es, auf kurzfristige Kursbewegungen zu spekulieren,
da sie relativ schnell und einfach gehandelt werden können.
Volatilität: Der Dax-Future ist anfällig für größere Kursbewegungen, was die Möglichkeit zu größeren
Gewinnen bietet, jedoch auch das Risiko von größeren Verlusten erhöht.
Transparenz und Preisfindung: Der Dax-Future wird an einer geregelten Börse gehandelt, was für Transparenz und Fairness sorgt und
das Risiko von Manipulationen verringert. Dort sind klare und transparente Marktbedingungen und
die Kurse sind öffentlich verfügbar. Die Transaktionsgebühren sind recht niedrig und die Spreads
gering.
Handels- und Dienstleistungsmarken:
DAX ® (Deutscher Aktienindex), FDAX ®, EUREX ®, XETRA ®, MDAX ® sind eingetragene Handelsmarken der Deutsche Börse AG
Risikoinformation: Die hier präsentierten
charttechnischen Trendprognosen dienen ausschließlich Informationszwecken und
werden kostenlos zur Verfügung gestellt! Trotz sorgfältiger Prüfung können wir
jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der
dargestellten Daten übernehmen. Diese stellen keine Empfehlung oder Aufforderung
zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Optionsscheinen, Derivaten, ETFs,
Hebelpapieren oder Zertifikaten jeglicher Art dar. Es handelt sich nicht um eine
Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Eine Haftung für etwaige
entstehende Verluste wird ausdrücklich ausgeschlossen! Jeder Anleger ist
selbst verantwortlich, sich über die Risiken des Wertpapierhandels und der
Geldanlage zu informieren. Gewinne in der Vergangenheit sind keine Garantie für
zukünftige Erfolge! Die Ergebnisse in der Zukunft können sowohl höher als auch
geringer ausfallen. Termingeschäfte sollten nur mit Kapital getätigt werden,
welches nicht unmittelbar zur Existenz benötigt wird.
