Automatisierte Handelsstrategie (One-Shot Trading) für den DAX

Hier zeigen wir Ihnen eine automatische Anlagestrategie um in den DAX zu investieren.
Die Strategie wurde Anfang 2024 entwickelt und handelt standardisierte DAX-Futures an der EUREX (Terminbörse Frankfurt). Sie basiert auf einem Algorithmus, der täglich Handelssignale generiert. Die Auftragsausführung erfolgt nach einmaliger Eingabe vollautomatisch, überwacht durch den Broker bzw. die Börse. Menschliche Emotionen, Timingfehler oder Reaktionsverzögerungen werden so vermieden, um die Strategie (möglichst) perfekt zu realisieren.

Die interaktive Grafik zeigt die Performance von über 300 Trades (blau) im direkten Vergleich zur DAX-Benchmark (rot). Ein Klick auf den Chart offenbart alle spezifischen Trade-Daten sowie das Nettoergebnis nach Abzug von Spesen (1,5 Punkte pro Trade). Die gezeigten Werte sind Punktwerte. Umrechnung in Euro siehe Tabelle „Future-Kontrakt“ weiter unten.
Letzter Stand: 16.05.2026

Informationen zum Trading System

Die automatisierte Strategie generiert ein Handelssignal pro Tag, basierend auf der Kursentwicklung der letzten Wochen. Sie kann mit allen drei DAX-Future-Produkten umgesetzt werden:

Future-Kontrakt	Kürzel	Wert/Pkt	ISIN	Margin-Overnight	Margin-Intraday
Groß	FDAX	25 €	DE0008469594	43.500 €	30.500 €
Mini	FDXM	5 €	DE000A160WT6	8.700 €	6.100 €
Micro	FDXS	1 €	DE000A2QNFN5	1.700 €	1.200 €

Die Marginanforderungen (Sicherheitsleistung) werden durch die Börse festgelegt und ändern sich. Um die ca. 30% geringere Intraday-Margin in Anspuch nehmen zu können muss die Position bis 21:45h geschlossen werden. Im Backtest wurden realistische Ausführungskosten von pauschal 1,5 Punkten pro Trade berücksichtigt. Eine Umsetzung der Strategie mit alternativen Produkten wie ETFs, CFDs oder Zertifikaten ist voraussichtlich nicht praktikabel. Der Grund liegt in der unzureichenden Indexnachbildung dieser Instrumente (Tracking Error), was zu signifikant abweichenden Ergebnissen im Vergleich zur Future-basierten Strategie führen würde.

Die Verlustbegrenzung (MoneyManagement)

Das maximale Risiko pro Trade beträgt ca. 80 Punkte. Es könnte diesen Wert nur im Falle eines unerwarteten Marktschocks (eines sogenannten "Black Swan events“, wie beispielsweise 2001) überschreiten. Dies würde jedoch eine Handelsunterbrechung erfordern, während die Position noch offen ist, und der nächste verfügbare Kurs müsste deutlich unter der Stop-Loss-Marke liegen. Da der Stop-Loss relativ nahe am aktuellen Marktpreis platziert ist, würde die Position höchstwahrscheinlich regulär geschlossen, bevor es zu einer Handelsunterbrechung kommt.

Das Gewinnziel

Der maximale Ertrag pro Trade beträgt 300 Punkte (Gewinnziel). Jede Position wird automatisch spätestens zum Handelsende ca. 22:03h geschlossen, wodurch das Übernachtrisiko vollständig eliminiert wird. Dies ist im aktuellen Marktumfeld besonders vorteilhaft, da unvorhersehbare politische, wirtschaftliche oder globale Ereignisse – oder auch Naturkatastrophen – die Aktienmärkte stark beeinflussen können und sich außerhalb der regulären Handelszeiten nicht absichern lassen.

Die wichtigsten statistischen Kennzahlen

Trefferquote ca. 60%, Profitfaktor ca. 2,3 das Verhältnis durchschnittlicher Gewinn/Verlust beträgt ca. 1,7 (Gewinn also 1,7x höher als der Verlust), durchschnittliches Tradeergebnis ca. 35 Punkte.

Wieviel Rendite bringt das ?

Die Rendite hängt vom Prozentsatz des Kapitals ab, der als Sicherheitsleistung (Margin) eingesetzt wird.
Wähle einen Prozentsatz für den Einsatz in Margin:

Jahr	#Trades	Ergebnis in Pkte	max. Rückgang in Pkte	Rendite bei 30% Margineinsatz
2019	60	1.376	275	+24.3 %
2020	38	2.195	370	+38.7 %
2021	52	1.663	320	+29.3 %
2022	48	2.451	326	+43.3 %
2023	54	2.546	359	+44.9 %
2024	48	1.106	546	+19.5 %
2025	41	1.619	275	+28.6 %
2026	14	-295	304	-5.2 %

Die Ergebnisse beziehen sich auf den Micro-DAX-Kontrakt mit einer Sicherheitsleistung overnight von 1.700€. Bei Einsatz von Mini- oder DAXF-Kontrakten sind die Renditen gleich (nur die Einsätze sind höher).
Die Inanspruchnahme von ca. 30% niedrigeren Intraday-Marginsätzen wäre möglich, sofern die Position bis 21:45 Uhr geschlossen wird.

Wie hätte sich eine Investition/Konto von 100.000 Euro entwickelt ?

Chart: Simulierte Wertentwicklung einer fiktiven Anlagesumme von 10.000 Euro in den DAX. Rendite mit und ohne Reinvestition der Gewinne.

Blaue Linie (auch kleiner Chart) : Gleichbleibender, initialer Kapitaleinsatz über die gesamte Laufzeit.
Grüne Linie (kleiner Chart) : Jährliche Anpassung des Einsatzes abhängig des Kontostands zum 1.1. (30% in Margin).
Bedeutet, aufgelaufene Gewinne werden reinvestiert.

Was sind Futures ?

Futures sind standardisierte, an einer Börse gehandelte Terminkontrakte. Sie verpflichten Käufer und Verkäufer dazu, einen bestimmten Basiswert zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen bzw. zu verkaufen. Der Basiswert kann dabei ein Rohstoff (z.B. Öl, Gold) oder ein Finanzinstrument (z.B. ein Aktienindex) sein. In der Praxis werden die meisten Positionen jedoch vor Fälligkeit durch ein Gegengeschäft glattgestellt, sodass keine physische Erfüllung erfolgt.

Die wichtigsten Gründe für den Handel mit Futures

Hebelwirkung bei Terminkontrakten

Terminkontrakte ermöglichen es, mit einem vergleichsweise kleinen Kapitaleinsatz große Positionen am Markt zu bewegen. Dies bietet dir die Möglichkeit auf überproportional hohe Gewinne, birgt jedoch gleichzeitig ein entsprechend erhöhtes Verlustrisiko.

Hohe Liquidität im DAX-Future (EUREX)

Der Future auf den deutschen Aktienindex gehört zu den liquidesten und am aktivsten gehandelten Kontrakten weltweit. Für Trader bedeutet das eine hocheffiziente Orderausführung: Positionen lassen sich an der Terminbörse EUREX jederzeit blitzschnell eröffnen und wieder schließen.

Effektive Portfoliodiversifikation

Da sich dieser spezifische Terminkontrakt direkt auf den gesamten deutschen Leitindex bezieht, deckt der Anleger mit nur einem einzigen Instrument eine Vielzahl an Branchen und Aktiengesellschaften ab. Das hilft dabei, das Risiko im Portfolio effektiv zu streuen.

Ideal für die kurzfristige Spekulation

Börsentermingeschäfte eignen sich hervorragend für das aktive Trading. Sie erlauben es, extrem agil und flexibel auf kurzfristige Kursbewegungen und Markttrends zu reagieren, ohne die Basiswerte physisch besitzen zu müssen.

Profitieren von der Marktvolatilität

Der Kontrakt des deutschen Leitindex ist bekannt für dynamische Kursbewegungen. Diese Volatilität schafft regelmäßig lukrative Trading-Chancen für größere Gewinne, setzt wegen der Verlustrisiken allerdings auch ein konsequentes Risikomanagement voraus.

Maximale Transparenz und faire Preisfindung

Der Handel erfolgt an einer voll regulierten, staatlich überwachten Börse. Dies garantiert transparente Marktbedingungen, öffentlich einsehbare Echtzeitkurse und faire Bedingungen für alle Teilnehmer. Zudem profitiert man von sehr niedrigen Transaktionsgebühren und engen Spreads.

Risikoinformation:

Die hier präsentierten charttechnischen Trendprognosen dienen ausschließlich Informationszwecken und werden kostenlos zur Verfügung gestellt! Trotz sorgfältiger Prüfung können wir jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der dargestellten Daten übernehmen. Diese stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Optionsscheinen, Derivaten, ETFs, Hebelpapieren oder Zertifikaten jeglicher Art dar. Es handelt sich nicht um eine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Eine Haftung für etwaige entstehende Verluste wird ausdrücklich ausgeschlossen! Jeder Anleger ist selbst verantwortlich, sich über die Risiken des Wertpapierhandels und der Geldanlage zu informieren. Gewinne in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erfolge! Die Ergebnisse in der Zukunft können sowohl höher als auch geringer ausfallen. Termingeschäfte sollten nur mit Kapital getätigt werden, welches nicht unmittelbar zur Existenz benötigt wird.